Time Series Analysis
Námskeið
- IÐN113F Tímaraðagreining
Ensk lýsing:
With a focus on analyzing and modeling linear dynamic systems using statistical methods, Time Series Analysis formulates various linear models, discusses their theoretical characteristics, and explores the connections among stochastic dynamic models. Emphasizing the time domain description, the author presents theorems to highlight the most important results, proofs to clarify some results, and problems to illustrate the use of the results for modeling real-life phenomena.
The book first provides the formulas and methods needed to adapt a second-order approach for characterizing random variables as well as introduces regression methods and models, including the general linear model. It subsequently covers linear dynamic deterministic systems, stochastic processes, time domain methods where the autocorrelation function is key to identification, spectral analysis, transfer-function models, and the multivariate linear process.
The text also describes state space models and recursive and adaptivemethods. The final chapter examines a host of practical problems, including the predictions of wind power production and the consumption of medicine, a scheduling system for oil delivery, and the adaptive modeling of interest rates. Concentrating on the linear aspect of this subject, Time Series Analysis provides an accessible yet thorough introduction to the methods for modeling linear stochastic systems.
Annað
- Höfundur: Henrik Madsen
- Útgáfa:1
- Útgáfudagur: 2007-11-28
- Hægt að prenta út 2 bls.
- Hægt að afrita 2 bls.
- Format:Page Fidelity
- ISBN 13: 9781420059687
- Print ISBN: 9780367025663
- ISBN 10: 1420059688
Efnisyfirlit
- Contents
- Preface
- Notation
- CHAPTER 1: Introduction
- CHAPTER 2: Multivariate random variables
- CHAPTER 3: Regression-based methods
- CHAPTER 4: Linear dynamic systems
- CHAPTER 5: Stochastic processes
- CHAPTER 6: Identification, estimation, and modelchecking
- CHAPTER 7: Spectral analysis
- CHAPTER 8: Linear systems and stochastic processes
- CHAPTER 9: Multivariate time series
- CHAPTER 10: State space models of dynamic systems
- CHAPTER 11: Recursive estimation
- CHAPTER 12: Real life inspired problems
- APPENDIX A: The solution to difference equations
- APPENDIX B: Partial autocorrelations
- APPENDIX C: Some results from trigonometry
- APPENDIX D: List of acronyms
- APPENDIX E: List of symbols
- Bibliography
- Back cover
UM RAFBÆKUR Á HEIMKAUP.IS
Bókahillan þín er þitt svæði og þar eru bækurnar þínar geymdar. Þú kemst í bókahilluna þína hvar og hvenær sem er í tölvu eða snjalltæki. Einfalt og þægilegt!Rafbók til eignar
Rafbók til eignar þarf að hlaða niður á þau tæki sem þú vilt nota innan eins árs frá því bókin er keypt.
Þú kemst í bækurnar hvar sem er
Þú getur nálgast allar raf(skóla)bækurnar þínar á einu augabragði, hvar og hvenær sem er í bókahillunni þinni. Engin taska, enginn kyndill og ekkert vesen (hvað þá yfirvigt).
Auðvelt að fletta og leita
Þú getur flakkað milli síðna og kafla eins og þér hentar best og farið beint í ákveðna kafla úr efnisyfirlitinu. Í leitinni finnur þú orð, kafla eða síður í einum smelli.
Glósur og yfirstrikanir
Þú getur auðkennt textabrot með mismunandi litum og skrifað glósur að vild í rafbókina. Þú getur jafnvel séð glósur og yfirstrikanir hjá bekkjarsystkinum og kennara ef þeir leyfa það. Allt á einum stað.
Hvað viltu sjá? / Þú ræður hvernig síðan lítur út
Þú lagar síðuna að þínum þörfum. Stækkaðu eða minnkaðu myndir og texta með multi-level zoom til að sjá síðuna eins og þér hentar best í þínu námi.
Fleiri góðir kostir
- Þú getur prentað síður úr bókinni (innan þeirra marka sem útgefandinn setur)
- Möguleiki á tengingu við annað stafrænt og gagnvirkt efni, svo sem myndbönd eða spurningar úr efninu
- Auðvelt að afrita og líma efni/texta fyrir t.d. heimaverkefni eða ritgerðir
- Styður tækni sem hjálpar nemendum með sjón- eða heyrnarskerðingu
- Gerð : 208
- Höfundur : 5998
- Útgáfuár : 2007
- Leyfi : 379
